IFC Markets Forex Broker

ابزار ترکیبی شخصی &BRENT/RUB

نفت BRENT در برابر روبل سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &BRENT/RUB

وضعیت: واقعی واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح نفت BRENT / روبل

ابزار ترکیبی شخصی &BRENT/RUB بازتاب دهندۀ نوسانات قیمت هر بشکه نفت برنت در برابر روبل روسیه است. این ابزار حاصل مظنه گذاری قراردادهای آتی نفت برنت در برابر روبل روسیه بر پایۀ مدل نرخ متقاطع می باشد. بخش های پایه و مظنه اسپرد به دلار آمریکا نرخ گذاری شده اند. نفت با ابزار #C-BRENT نشان داده می شود که یک قرارداد ممتد برای اختلاف (CFD) روی قراردادهای آتی نفت برنت است.

مزیت

لازم به ذکر است که ابزار اسپردی &BRENT/RUB برای تحلیل بنیادی سیاست اقتصاد کلان فدرال روسیه (RF) و معامله درون یک کانال قیمت بکار می رود: خرید نزدیک به خط حمایت، فروش نزدیک به خط مقاومت.

خصوصیات ابزار ترکیبی شخصی &BRENT/RUB :

  • سود سرشار ناشی از فروش منابع انرژی، منبع ذخایر رسمی بانک مرکزی فدرال روسیه است. صادرات نفت 66% از مجموع صادرات منابع انرژی (2014) را شامل می شود. درآمدهای ناشی از صنعت انرژی 51% از درآمدهای بودجۀ فدرال را تشکیل می دهد که اجازه می دهد بتوان روندهای افزایش فاینانس بخش دولتی و برنامه های محرک اقتصادی را پیش بینی کرد.
  • قیمت های جهانی نفت و ذخایر رسمی کشور، عوامل تعیین کنندۀ نرخ بلندمدت اقتصاد روسیه هستند که ثبات و ریسک اعتباری اقتصاد را تضمین می کند. در نتیجه، افزایش قیمت های منابع انرژی می تواند منجر به تقویت ارزش روبل شود در حالیکه کاهش قیمت منابع انرژی تاثیری عکس دارد. طی سال گذشته همبستگی برنت/روبل به 70% رسید. روبل روسیه از نوامبر 2012 تا سپتامبر 2014 با کاهش ارزش 22درصدی مواجه شد و به مرز 39 روبل به ازای هر دلار آمریکا نزدیک شد. جالب توجه است که در همان دورۀ زمانی، قیمت نفت خام با 23% کاهش از 128 به 98 دلار در هر بشکه رسید. مقایسه این دو رقم، استراتژی "بازگشت به میانگین" (mean reversion) را تائید می کند.

شما می توانید در ادامه و در بخش "زمینۀ کاربرد" عملکردهای نظری برای ایجاد شاخص را پیدا کنید.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&BRENT/RUBداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1#C-BRENT4.427137.790377.9000barrels
بخش مظنه1RUB4.2860.01000.1000RUB

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
1
اندازۀ 1 پیپ
0.01
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
3.01 USD
تاریخ ایجاد
2014-11-04
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ 413413413
اسپرد شناور
به پیپ
413413413
فاصلۀ دستور به پیپ ---
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم -3.677 / 0.667-3.677 / 0.667-3.677 / 0.667
حجم
در دسترس
>=30.70 2.26 – 225.88 >=2.26
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم 000

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 08:00 — 17:0008:00 — 17:00
سه شنبه08:00 — 17:0008:00 — 17:00
چهارشنبه08:00 — 17:0008:00 — 17:00
پنجشنبه08:00 — 17:0008:00 — 17:00
جمعه08:00 — 17:0008:00 — 17:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

قیمت یک بشکه نفت برنت، از ژوئن تا اکتبر 2014 کاهشی 20درصدی داشت. در همین زمان، نرخ مبادله ای روبل روسیه در برابر دلار آمریکا (RUB/USD) کاهشی 30درصدی داشت که نرخ قابل مقایسه ای از تغییر است. در توضیح چنین ارتباطی می توان به تصیمم بانک مرکزی روسیه اشاره کرد که اجازه داد نرخ روبل کاهش پیدا کند تا درآمدهای بودجه ای که اساساً حاصل از صادرات نفت می شوند را حفظ کند. بنا بر سیاست پولی بانک مرکزی روسیه، در دورۀ زمانی مورد نظر، تغییر در ابزار ترکیبی شخصی &BRENT/RUB از 5% فراتر نخواهد رفت. همزمان قیمت ابزار اسپردی درون یک کانال قیمتی در حال حرکت است (تصویر شمارۀ 1 را ملاحظه نمایید). همزمان با عدم دخالت بانک مرکزی به منظور حفظ نرخ مبادله ای در کانال هدف، عرضه و تقاضا در بازارهای انرژی به شدت روی نرخ مبادله ای روبل تاثیر می گذارند. همبستگی مثبت بین قیمت نفت برنت و روبل روسیه در سال 2014 معادل 70% بود.

می توان روی تاثیر تلویحی قیمت های نفت حساب کرد. شرکت روسی Gazprom نقشی انحصاری در صادرات نفت دارد و با قراردادهایی بلند مدت اقدام به فروش گار به اروپا و CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع) می کند که در آنجا قیمت به شدت به قیمت های جهانی نفت گره خورده است. بنابراین کاهش قیمت نفت برنت بطور خودبخود منجر به کاهش درآمدهای گازی می شود که با صادرات نفت مرتبط است و 51% از درآمدهای بودجه ای روسیه را تشکیل می دهد.

بانک مرکزی روسیه از سال 2015 برنامه ای را آغاز خواهد کرد در جهت توقف مدیریت شدت نرخ بهره. در این صورت، احتمال اینکه &BRENT/RUB در روند بماند بطور قابل توجهی افزایش پیدا می کند چراکه روبل بطور کامل تبدیل به یک ارز "کالا" خواهد شد.

Brent futures against the Russian ruble

تصویر 1. ابزار ترکیبی شخصی "&BRENT/RUB"، نمودار روزانه، (2014)

Brent futures against the Russian ruble

تصویر 2. نفت برنت ، نمودار روزانه، (2014)

این دو نمودار، روندهای قیمت های آتی نفت برنت و حرکت در جهت افقی ابزار ترکیبی شخصی &BRENT/RUB را نشان می دهند. دایره های سبز رنگ در تصویر نشان دهندۀ محوطه هایی هستند که برای خرید بکار می روند در حالیکه دایره های آبی رنگ برای فروش این ابزار بکار می رود. خرید در یک سوم تحتانی کانال و فروش در یک سوم فوقانی آن صورت می گیرد. بنابراین، نسبت سودمندی از خطر/بازده حاصل می شود. می توان توقف ضرر را پایین سطح حمایت (در زمان خرید) قرار داد یا متعاقبا توقف ضرر را در مقاومت (در زمان فروش) قرار داد. در زمان مورد نظر، 3 معاملۀ خرید و 6 معاملۀ فروش انجام شدند که فقط یکی از آنها ضرر کرد.

حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 1000.00 ; 1000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلت فرم تجاری NetTradeX دارید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.