IFC Markets Forex Broker

ابزار ترکیبی شخصی &VSUSD_Index

شاخص "ارزها در برابر USD" سرمایه گذاری

نوع:

PCI

ابزار : &VSUSD_Index

وضعیت: واقعی واقعی
تغییر:
بسته شدن قبلی
قیمت باز شدن بازار
بالاترین، امروز
پایین ترین، امروز

شرح

این شاخص ارز برای نشان دادن حرکت ارز ایالات متحده در برابر باقیماندۀ بازار فارکس کاربرد دارد. سبدی از نقدترین ارزها - EUR، GBP، JPY، AUD، CHF، و CAD به عنوان شاخص سیستماتیک بازار استفاده می شود.

مزیت

  1. واکنش شاخص به رویدادهای بنیادی در اقتصاد ایالات متحده بسیار واضح و باثبات است؛
  2. این شاخص یک کانال روند باثبات مناسب برای معامله شکل می دهد؛
  3. حساسیت شاخص به رویدادهای بنیادی در دیگر مناطق ارز حداقل است. این اجازۀ تشخیص حرکت کم نوسان روند شاخص را می دهد که بطور واقعی وضعیت اقتصادی ایالات متحده را مشخص می کند.

مبانی نظری برای ایجاد ابزار در ادامه در بخش "زمینۀ کاربرد" آورده شده اند.

معامله نزد IFC Markets را شروع کنید

توسط حرفه ای ها برای حرفه ای ها ایجاد شده است
از این ابزارها برای تحلیل و معامله استفاده کنید
در دسترس فقط در IFC Markets

ساختار

پارامترها

زمان معاملاتی

زمینۀ کاربرد

ساختار

مؤلفه های PCI و حجم شان
جدول سوایپ
&VSUSD_Indexداراییحجم / 1PCIدرصدحجم (1PCI / (USD Unit of measurеment
بخش پایه1EUR107.865712.700127.0000EUR
2JPY17196.275214.500145.0000JPY
3GBP115.363117.500175.0000GBP
4CHF194.802819.100191.0000CHF
5AUD222.053218.100181.0000AUD
6CAD215.191818.000180.0000CAD
بخش مظنه1USD1000.000100.00001000.0000USD

پارامترها

شرایط اصلی معاملۀ PCI
جدول سوایپ
حجم Vol برای محاسبۀ سوآپ و ارزش 1 پیپ
1
اندازۀ 1 پیپ
0.00001
مارجین به USD برای حجم و اهرم 1:100
20.00 USD
تاریخ ایجاد
2015-01-13
StandardBeginnerDemo
اسپرد ثابت به پیپ 202020
اسپرد شناور
به پیپ
202020
فاصلۀ دستور به پیپ ---
سوآپ (خرید/فروش) به پیپ در حجم -0.151 / -0.138-0.151 / -0.138-0.151 / -0.138
حجم
در دسترس
>=92.71 0.93 – 450.34 >=0.93
ارزش 1 پیپ به USD برای حجم 000

زمان معاملاتی

ساعت معاملاتی فعال PCI
روز هفتهساعات معاملاتی (CET)ساعات تجاری منطقه ای
دوشنبه 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
سه شنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
چهارشنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
پنجشنبه00:00 — 24:0000:00 — 24:00
جمعه00:00 — 22:0000:00 — 22:00

زمینۀ کاربرد

چگونه می توان PCI را در معامله بکار برد؟

در مطالعۀ گردش مالی مبادلات ارز خارجی که در آوریل 2013 توسط بانک تسویۀ بین المللی (BIS) بعمل آمد (http://www.bis.org/)، در حجم گردش مالی مبادلات ماهیانه هفت ارز پیشرو برجسته هستند که ما نیز آنها را مورد توجه قرار دادیم:

ارزسهم گردش مالی، %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

جدول 1. گردش ارز خارجی بانک های مرکزی. آوریل 2013.

سهم مربوطۀ ارزها در گردش مالی مبادلات ارز خارجی بانک های مرکزی در ستون سمت راست به ترتیب نزولی نمایش داده شده اند. ما در شاخص سیستماتیک از ارزهایی که کمتر از 2% گردش مالی سهم دارند استفاده نکرده ایم.

ما در هنگام ایجاد شاخص، بخش "استاندارد سبد" (مظنه) را از 6 ارز نقد باقیمانده ساختیم: [EUR+JPY+AUD+CHF+CAD] در برابر دلار آمریکا. بهینه سازی وزن انجام می شود بطوریکه استاندارد دارای حداقل حساسیت به رویدادها در ایالات متحده است. وزن ها، که منطبق با استاندارد مظنه گذاری شده اند، بر مبنای اصل "عدم تداخل" منطقۀ ارز انتخاب شده اند.

همینک به توضیح کاربرد آن اصل می پردازیم. جدول اولویت ارز نقد برای مبادلات ارز خارجی مظنه گذاری شده در برابر یورو بر اساس مطالعۀ گردش مالی مبادلات ارز خارجی 2013 ایجاد شده است.(http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf)

جفت ارزسهم گردش مالی، %سهم تاثیر باقیمانده، %
EUR/USD24.141
EUR/JPY18.346.8
GBP/USD8.856.3
AUD/USD6.858.3
CAD/USD3.761.4
CHF/USD3.461.7

جدول 2. گردش مالی ماهیانۀ جفت ارز. آوریل 2013.

مجموع سهم گردش مالی دلار مرتبط با ابزارهای نقد مورد نظر 65.1% است. سپس سهم باقیمانده برابر است با اختلاف بین مجموع سهم و سهم جفت ارز x/USD.

سهم باقیمانده، ثبات ارز (USD) را در ارتباط با تغییرات قیمت بخش پایه نشان می دهد. به منظور ورود نوسان قابل توجه به درون شاخص، لازم است ارزهای "بخش متضاد" باقی مانده (x/USD) با وزن های برابر با سهم شان در عملیات مبادلات ارز خارجی شرکت داده شوند. در نتیجه مقادیر از ستون سمت راست جدول شمارۀ 2 برای تعیین وزن های ارز برای ایجاد شاخص بکار گرفته می شوند.
خاطر نشان می سازیم که ساختار شاخص &VSUSD_Index می تواند به شکل زیر ارائه گردد:

PCI =
w1EUR + w2JPY + w3GBP + w4CHF + w5AUD + w6CAD
USD

وزن ها برای استاندارد را باید متناسب با سهم تاثیر باقیمانده (ستون سمت راست جدول 2) تعیین کنیم. بنابراین، در حال افزایش ثبات شاخص در ارتباط با رویدادها در منطقۀ اقتصادی دلار هستیم. سپس این بخش مظنه USD است که حساسیت شاخص را تعیین می کند. تخمین ها فرمول زیر برای استاندارد سبد را بوجود می آورند:

EUR(12.7%) + JPY(14.5%) + GBP(17.5%) + CHF(19.1%) + AUD(18.1%) + CAD(18.1%).

ابزار &VSUSD_Index به شدت به تغییرات بنیادی در توسعۀ اقتصادی ایالات متحده حساس است و در نتیجه برای روش پیروی روند در دوره های زمانی ای که پیش بینی می شود رویدادهای بنیادی کلیدی رخ دهند ایده آل است. رویدادهایی همچون بیانیه های رئیس فدرال ریزرو، انتشار آمار مربوط به اشتغال غیرکشاورزی و شاخص های بهای مصرف کننده (شاخص پایۀ بهای مصرف کننده) و غیره.

خرید ابزار در پلت فرم NetTradeX به معنای تخصیص سرمایه بین یک معاملۀ خرید در استاندارد سبد است:
EUR(12.7%) + JPY(14.5%) + GBP(17.5%) + CHF(19.1%) + AUD(18.1%) + CAD(18.1%)
و یک معاملۀ فروش به USD.

در نتیجه، PCI با استفاده از GeWorko ایجاد می شود.

همینک به مورد نشان داده شده در تصویر زیر می پردازیم. "جانت یلن"، رئیس فدرال ریزرو ایالات متحده، در جلسۀ استماع سنا که در 15 ژوئیه در سال 2014 برگزار شد اعلام کرد که اگر ثبات بازار کار ادامه کند، اولین افزایش نرخ بهره زودتر از حد انتظار رخ خواهد داد. وی همچنین افزود که نرخ صندوق های فدرال با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد. آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری که در 17 ژوئیه منتشر شد حاکی از آن بود که زمینه هایی برای خوش بینی فراهم شده است: 302 هزار نفر درخواست دریافت حقوق بیکاری دادند درحالیکه برای ماه قبلش رقم 305 هزار به ثبت رسیده است. اولین علامت از بهبود بازار کار در ماه قبل ثبت شد: نرخ بیکاری از رقم 6.3% به رقم 6.1% کاهش پیدا کرد. این روند انتظارات سرمایه گذاران در مورد افزایش نرخ های صندوق های فدرال را افزایش داد که می تواند موجب تقویت ارزش دلار آمریکا شود. خط عمودی در تصاویر نشان دهندۀ تاریخ برگزاری جلسۀ استماع رئیس فدرال ریزرو است.

همانطوریکه در اولین تصویر مشخص است، قیمت PCI (ابزار ترکیبی شخصی) در 15 ژوئیه از ضلع تحتانی مثلث عبور کرده و یک کانال روند نزولی جدید شکل داده است که تقویت دلار آمریکا در برابر بخش باقیماندۀ فارکس را تائید می کند. معامله فروش روی شاخص برای دورۀ زمانی 85 روزه از وجود کانال روند، سودی برابر با 5.7% داشت. عرض کانال روند که نوسان یا خطر را مشخص می کند به 3.7% از شروع قیمت بالغ می شود. با استفاده از سودآوری به نسبت خطر، می توانیم بازده معامله را تخمین بزنیم: 1.5 (>1). بنابراین شاخص به اندازۀ کافی برای معامله جذاب است.

تصویر 1. روزانه&VSUSD_Index نمودار

تصویر 2. روزانه USDIDX نمودار

لازم به ذکر است که واکنش شاخص کلاسیک دلار USDIDX به رویداد مشابه کمتر موثر بود (تصویر 2). سودآوری معاملۀ خرید برابر است با 6.6% و نوسان 8%. بنابراین بازدهی 0.8 شاخص تقریباً دو برابر کمتر از بازدهی ابزار بود: 0.8 در برابر 1.5. توجه داشته باشید که معاملۀ مورد نظر در زمانیکه کانال روند روزانه شکسته شد در هر دو حالت بسته شده بود. معامله پس از 15 ژوئیه پس از قطع شدن نزدیک ترین سطح مقاومت باز شده بود. این سطح توسط فراکتال Bill Williams تعیین شده است و برای ابزار &VSUSD برابر با 1.05957 بود (تصویر 1 را ملاحظه نمایید).

همانطوریکه در مثال مشخص است، ابزار ما در کنار جذابیت برای معاملۀ روند اجازه می دهد که خطرات متنوع شوند و از بی ثباتی غیرواقعی پرهیز گردد. توجه داشته باشید که پس از برگزاری جلسۀ استماع "جانت یلن"، رویدادهای بنیادی مرتبط با اقتصادهای توسعه یافتۀ مناطق ارزی باقی مانده بر حرکت شاخص تاثیری نگذاشتند: PCI نوسان را حذف کرد. به عنوان مثال، تغییر در سفارشات کارخانجات آلمان که به عنوان یک شاخص ماهیانۀ کلیدی اتحادیۀ اروپا در 4 سپتامبر 2014 منتشر شد. این شاخص بهتر از رقم ماه قبلش اعلام شد (4.6% رشد در برابر 2.7% افت). ضمن اینکه این اولین دوره ای بود که پس از گذشت یک مدت طولانی، رشد مثبت برای صنعت یک اقتصاد کلیدی در اتحادیۀ اروپا به ثبت رسید. با اینحال، واکنش &VSUSD_Index اندک بود: روند با یک اصلاح حرکتی کوچک ادامه پیدا کرد. خطرات انفرادی مرتبط با تغییرات سریع در هر یک از اقتصادهای توسعه یافته به دلیل استاندارد کاهش پیدا کردند. لازم به ذکر است که بهینه سازی بر اساس "اصل عدم تداخل" اجازه می دهد که سودآوری و بازده بطور قابل توجهی افزایش پیدا کنند. همچنین لازم به ذکر است که کانال روند نسبت به کانال شاخص USDIDX کلاسیک، عمر طولانی تر داشت.

حجم های محدود (USD) برای بخش های پایه و مظنه = 1000.00 ; 1000.00 .

برای معامله ابزارهای ترکیبی شخصی(PCI) خود که به طور انحصاری توسط شرکت IFC Markets ارائه شده است، شما نیاز به افتتاح حساب کاربری رایگان و دانلود پلت فرم تجاری NetTradeX دارید.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.